- ожидаемая волатильность
- - прогноз в отношении степени неустойчивости рыночной цены в будущем.
Глоссарий финансовых и биржевых терминов. 2010.
ожидаемая волатильность
Смотреть что такое "ожидаемая волатильность" в других словарях:
Волатильность — для инвестиционных фондов показатель риска, основанный на стандартном отклонении эффективности фонда в течение трех лет. Для отражения волатильности используется шкала от 1 до 9. Более высокий рейтинг указывает на больший риск. По английски:… … Финансовый словарь
Волатильность рынка — (market volatility) показатель, характеризующий неустойчивость, изменчивость конъюнктуры рынка. Представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Различаются : историческая волатильность это… … Экономико-математический словарь
Волатильность — (Volatility) Волатильность это финансовый показатель, описывающий изменчивость цен Индикатор волатильности, волатильность пар, торговля волатильностью, покупка волатильности, волатильность валюты Содержание >>>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора
Волатильность — (изменчивость, англ. Volatility) статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Является важнейшим финансовым показателем и понятием в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска… … Википедия
Прогнозная волатильность — прогноз в отношении степени неустойчивости рыночной цены в будущем. Прогнозная неустойчивость цен составляется по ежедневным котировкам опционов. По английски: Implied volatility Синонимы: Прогнозная неустойчивость цен, Ожидаемая волатильность См … Финансовый словарь
Продажи товаров длительного пользования — (Sales of durable goods) Определение товаров длительного пользования, перечень товаров Определение товаров длительного пользования, перечень товаров, заказы на товары Содержание Содержание Определение 1. Перечень 2. Исследования для изучения… … Энциклопедия инвестора
Модель Блэка — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное. Модель ценообразования опционо … Википедия
Отрицательное контрактное отклонение — контрактное отклонение, при котором ожидаемая волатильность увеличивается с каждой более низкой ценой исполнения. По английски: Negative contract skew См. также: Неустойчивость цен Финансовый словарь Финам … Финансовый словарь
Положительное контрактное отклонение — контрактное отклонение, при котором ожидаемая волатильность обычно увеличивается с каждой более высокой ценой исполнения. По английски: Positive contract skew См. также: Неустойчивость цен Финансовый словарь Финам … Финансовый словарь
Модель Блэка — Шоулза — Модель ценообразования опционов Блэка–Шоулза (англ. Black–Scholes Option Pricing Model, OPM) это модель, которая определяет теоретическую цену на европейские опционы, подразумевающая, что если базовый актив торгуется на рынке, то цена опциона на… … Википедия
